PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSWD.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSWD.L с LGGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSWD.L returned 11.68%/yr vs 12.09%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности FSWD.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.06%.

FSWD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
10.73%
С начала года
12.10%
1 год
24.41%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.49%

LGGG.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
6.82%
С начала года
9.06%
1 год
19.99%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSWD.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSWD.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		12.10%17.16%18.87%9.04%-5.40%22.11%6.89%17.63%-7.79%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.06%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%

Correlation

The correlation between FSWD.L and LGGG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between FSWD.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FSWD.L:
FSWD.L с CNDX.LFSWD.L с CSP1.LFSWD.L с EIMI.LFSWD.L с FLES.LFSWD.L с IGLN.LFSWD.L с IITU.LFSWD.L с ISAC.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L

Доходность на риск

FSWD.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSWD.L
Ранг доходности на риск FSWD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWD.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSWD.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.89

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.66

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.98

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

11.53

+4.26

FSWD.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWD.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWD.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSWD.L и LGGG.L

Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSWD.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-30.19%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.67%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-19.95%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-19.95%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.90%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.13%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWD.L и LGGG.L

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеют волатильность 2.86% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSWD.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.73%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.88%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.57%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

19.13%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

20.30%

-2.90%

Сравнение комиссий FSWD.L и LGGG.L

FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWD.L и LGGG.L

Ни FSWD.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FSWD.L and LGGG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.

FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор