PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSV.L с CUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSV.L с CUKX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Special Values (FSV.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L).

CUKX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSV.L и CUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Special Values (FSV.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSV.L и CUKX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSV.L
Fidelity Special Values		-1.44%37.21%15.72%3.44%-4.97%26.66%-9.74%25.12%-9.15%13.94%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		5.58%25.78%9.30%7.72%4.97%17.48%-11.28%17.23%-9.05%12.45%

Доходность по периодам

С начала года, FSV.L показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CUKX.L с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции FSV.L превзошли акции CUKX.L по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.37% соответственно.

FSV.L

1 день
2.62%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
5.05%
1 год
30.44%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
11.12%

CUKX.L

1 день
1.94%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.58%
6 месяцев
11.87%
1 год
24.42%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.90%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Special Values

iShares FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с FSV.L:
FSV.L с ATR.LFSV.L с SPHDFSV.L с IUKD.LFSV.L с FDFIXFSV.L с LWDB.LFSV.L с BRWM.LFSV.L с VOO
Часто сравнивают с CUKX.L:
CUKX.L с VUKG.LCUKX.L с IUKD.LCUKX.L с FTAL.LCUKX.L с CSUK.LCUKX.L с VUKE.DECUKX.L с S100.LCUKX.L с CPJ1.L

Доходность на риск

FSV.L vs. CUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSV.L
Ранг доходности на риск FSV.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSV.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSV.L c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Special Values (FSV.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSV.LCUKX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.88

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.38

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.74

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

10.57

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSV.L vs. CUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSV.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUKX.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSV.L и CUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSV.LCUKX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSV.L и CUKX.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSV.L и CUKX.L

Дивидендная доходность FSV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSV.L
Fidelity Special Values		2.48%2.44%3.05%3.15%2.78%2.21%2.38%2.61%2.19%1.80%1.62%1.67%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSV.L и CUKX.L

Максимальная просадка FSV.L за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки CUKX.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.L и CUKX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FSV.LCUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-34.50%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-10.55%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-12.88%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-34.50%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-4.40%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-4.40%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.36%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSV.L и CUKX.L

Fidelity Special Values (FSV.L) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FSV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSV.LCUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.35%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

8.43%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.96%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

12.66%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

15.05%

+6.92%