Сравнение FSTDX с LIFAX
FSTDX (Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and LIFAX (Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, FSTDX returned 2.80%/yr vs 5.14%/yr for LIFAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTDX charges 0.00%/yr vs 0.79%/yr for LIFAX.
Доходность
Сравнение доходности FSTDX и LIFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTDX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у LIFAX с доходностью 1.86%.
FSTDX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIFAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение доходности по годам FSTDX и LIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSTDX Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.24% | 7.38% | -0.43% | 2.84% | -19.06% | 2.10% |
LIFAX Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A | 1.86% | 7.03% | 4.53% | 3.76% | -5.57% | 2.98% |
Correlation
The correlation between FSTDX and LIFAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between FSTDX and LIFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTDX vs. LIFAX — Ранг доходности на риск
FSTDX
LIFAX
Сравнение FSTDX c LIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTDX | LIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.55 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 19.03 | -14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTDX | LIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.37 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.46 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FSTDX и LIFAX
Максимальная просадка FSTDX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки LIFAX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTDX и LIFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTDX | LIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.29% | -18.15% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -1.18% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.73% | -2.03% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -0.08% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -3.51% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.28% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTDX и LIFAX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTDX | LIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.67% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 1.62% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 2.27% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 4.00% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 4.54% | +4.92% |
Сравнение комиссий FSTDX и LIFAX
FSTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LIFAX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTDX и LIFAX
Дивидендная доходность FSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности LIFAX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTDX Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.99% | 4.38% | 3.58% | 3.28% | 6.69% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIFAX Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A | 4.72% | 4.74% | 4.00% | 3.69% | 2.60% | 2.35% | 3.59% | 3.95% | 3.95% | 3.76% | 4.32% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
FSTDX and LIFAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTDX has higher volatility (1.42%) compared to LIFAX (0.67%). In terms of maximum drawdown, FSTDX dropped -24.29% vs LIFAX's -18.15%.
LIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTDX и LIFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор