PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTDX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTDX с FSPWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX).

FSTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTDX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTDX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.00%7.38%-3.68%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.50%6.76%-1.32%

Доходность по периодам

FSTDX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.12%
3 года*
1.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSTDX:
FSTDX с FIPDXFSTDX с IPBAXFSTDX с BIIPXFSTDX с EARRXFSTDX с EIRRXFSTDX с FBGRXFSTDX с FCNTX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FTBFXFSPWX с FIPDXFSPWX с BKIPXFSPWX с TIILXFSPWX с DIPSXFSPWX с ANBIXFSPWX с VTAPX

Сравнение комиссий FSTDX и FSPWX

FSTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPWX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTDX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTDX
Ранг доходности на риск FSTDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTDX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTDXFSPWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.74

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.04

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.38

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

4.26

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTDX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTDX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSPWX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTDX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTDXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.88

-1.10

Корреляция

Корреляция между FSTDX и FSPWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTDX и FSPWX

Дивидендная доходность FSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FSPWX в 4.17%

TTM20252024202320222021
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		4.38%4.38%3.58%3.28%6.69%0.88%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTDX и FSPWX

Максимальная просадка FSTDX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTDX и FSPWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTDXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-3.84%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-2.91%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-1.27%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-1.04%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.94%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTDX и FSPWX

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTDXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.43%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

2.29%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

4.09%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

4.16%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

4.16%

+5.43%