PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FST.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FST.TO с XIC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FST.TO (First Trust Canadian Capital Strength ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds. FST.TO is actively managed, while XIC.TO is passively managed. Over the past 5 years, FST.TO returned 16.99%/yr vs 14.88%/yr for XIC.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FST.TO charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.

Доходность

Сравнение доходности FST.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FST.TO показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%.

FST.TO

1 день
0.93%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.32%
1 год
31.56%
3 года*
24.13%
5 лет*
16.99%
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
1.22%
1 месяц
5.07%
С начала года
12.10%
6 месяцев
13.12%
1 год
36.92%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.88%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FST.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		9.83%29.77%26.23%12.01%2.26%19.40%2.56%16.10%-8.07%15.56%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.10%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Correlation

The correlation between FST.TO and XIC.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2016 г.

0.57

Over the past year, FST.TO and XIC.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FST.TO и XIC.TO

Секторы
FST.TO
XIC.TO

Финансовые услуги

20.2%
34.0%

Промышленность

18.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

17.1%
3.7%

Энергетика

15.3%
18.1%

Сырьевые материалы

12.4%
17.2%

Технологии

12.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

FST.TO
20.2%
XIC.TO
34.0%

Промышленность

FST.TO
18.9%
XIC.TO
10.0%

Потребительский циклический сектор

FST.TO
17.1%
XIC.TO
3.7%

Энергетика

FST.TO
15.3%
XIC.TO
18.1%

Сырьевые материалы

FST.TO
12.4%
XIC.TO
17.2%

Технологии

FST.TO
12.0%
XIC.TO
6.7%

Потребительский защитный сектор

FST.TO
3.9%
XIC.TO
2.9%

Коммуникационные услуги

FST.TO

-

XIC.TO
1.8%

Здравоохранение

FST.TO

-

XIC.TO
0.1%

Недвижимость

FST.TO

-

XIC.TO
1.5%

Коммунальные услуги

FST.TO

-

XIC.TO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Canadian Capital Strength ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с FST.TO:
FST.TO с BLCK.TOFST.TO с CLSA.TOFST.TO с DMEC.TOFST.TO с HCA.TOFST.TO с HXH.TOFST.TO с TLV.TOFST.TO с QCN.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Доходность на риск

FST.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FST.TO
Ранг доходности на риск FST.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FST.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FST.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FST.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FST.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FST.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FST.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FST.TOXIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.92

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.75

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.99

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

18.51

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FST.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FST.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FST.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FST.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.54

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FST.TO и XIC.TO

Максимальная просадка FST.TO за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FST.TO и XIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FST.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-48.21%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.29%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-12.27%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.73%

-16.24%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-7.04%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.00%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FST.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) составляет 2.73%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что FST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FST.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.61%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.39%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.71%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.14%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.96%

+0.36%

Сравнение комиссий FST.TO и XIC.TO

FST.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FST.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность FST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XIC.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		0.92%1.01%1.16%1.63%2.03%1.87%1.85%1.91%1.37%1.30%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

FST.TO and XIC.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for FST.TO.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FST.TO and 0.06% for XIC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FST.TO и XIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор