PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSZX с HRNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSZX с HRNOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSSZX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z) and HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) are both mutual funds - FSSZX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while HRNOX is a Diversified Portfolio fund managed by Hood River Capital. Over the past year, FSSZX returned 39.06% vs 82.39% for HRNOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSSZX charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for HRNOX.

Доходность

Сравнение доходности FSSZX и HRNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSZX показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у HRNOX с доходностью 31.49%.

FSSZX

1 день
0.84%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.00%
6 месяцев
14.59%
1 год
39.06%
3 года*
19.93%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

HRNOX

1 день
0.77%
1 месяц
9.60%
С начала года
31.49%
6 месяцев
32.75%
1 год
82.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSZX и HRNOX

2026 (YTD)20252024
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		16.00%14.49%8.02%
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		31.49%35.76%31.31%

Correlation

The correlation between FSSZX and HRNOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between FSSZX and HRNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FSSZX:
FSSZX с FIDGXFSSZX с FSPSXFSSZX с FSSNXFSSZX с SPYFSSZX с OBMCXFSSZX с SSLCXFSSZX с HFCGX
Часто сравнивают с HRNOX:
HRNOX с IWMHRNOX с CMNVXHRNOX с ZTRHRNOX с PMFKXHRNOX с SCDHRNOX с CMUVXHRNOX с DMA

Доходность на риск

FSSZX vs. HRNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSZX
Ранг доходности на риск FSSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSZX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HRNOX
Ранг доходности на риск HRNOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRNOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRNOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRNOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRNOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRNOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSZX c HRNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSZXHRNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.16

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.79

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.39

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

27.36

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSZX vs. HRNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSZX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRNOX равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSZX и HRNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSZXHRNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.16

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.09

-1.53

Просадки

Сравнение просадок FSSZX и HRNOX

Максимальная просадка FSSZX за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки HRNOX в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSZX и HRNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSZXHRNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-31.44%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-13.39%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.47%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-5.02%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.12%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSZX и HRNOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) составляет 5.24%, в то время как у Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FSSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSZXHRNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

8.47%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

21.39%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

27.10%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

28.92%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

28.92%

-6.61%

Сравнение комиссий FSSZX и HRNOX

FSSZX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HRNOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSZX и HRNOX

Дивидендная доходность FSSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		0.72%0.84%2.93%0.35%0.15%10.95%1.40%2.29%22.58%10.60%
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSSZX and HRNOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRNOX has higher volatility (8.47%) compared to FSSZX (5.24%). In terms of maximum drawdown, FSSZX dropped -38.43% vs HRNOX's -31.44%.

HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSZX и HRNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор