PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRTX с FIQDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRTX с FIQDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRTX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M) and FIQDX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSRTX returned 6.09%/yr vs 6.45%/yr for FIQDX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSRTX charges 0.95%/yr vs 0.61%/yr for FIQDX.

Доходность

Сравнение доходности FSRTX и FIQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRTX показывает доходность 8.65%, а FIQDX немного выше – 8.84%.

FSRTX

1 день
0.32%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.35%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.09%
10 лет*
5.48%

FIQDX

1 день
0.31%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.09%
1 год
16.83%
3 года*
10.24%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRTX и FIQDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		8.65%10.08%5.57%4.33%-3.58%15.50%3.49%10.24%-4.96%
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z		8.84%10.40%6.03%4.55%-3.17%15.96%3.79%10.63%-4.90%

Correlation

The correlation between FSRTX and FIQDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.98

The correlation between FSRTX and FIQDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z

Часто сравнивают с FSRTX:
FSRTX с SICIXFSRTX с FSRKXFSRTX с FCSRXFSRTX с FRGAXFSRTX с AVEFXFSRTX с STDAXFSRTX с CSTAX
Часто сравнивают с FIQDX:
FIQDX с ABALXFIQDX с GAIFXFIQDX с VASIXFIQDX с TRAIXFIQDX с CMALXFIQDX с PIRMXFIQDX с IAAAX

Доходность на риск

FSRTX vs. FIQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRTX
Ранг доходности на риск FSRTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FIQDX
Ранг доходности на риск FIQDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRTX c FIQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRTXFIQDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
3.62

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
5.11

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.73

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.99

8.62

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.49

32.18

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRTX vs. FIQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRTX на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQDX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRTX и FIQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRTXFIQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

3.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.90

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FSRTX и FIQDX

Максимальная просадка FSRTX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки FIQDX в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRTX и FIQDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRTXFIQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-19.98%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-1.94%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-5.91%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-12.79%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.73%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-2.98%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRTX и FIQDX

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) имеют волатильность 1.31% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRTXFIQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.32%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

3.61%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.65%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

6.91%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

7.41%

-0.68%

Сравнение комиссий FSRTX и FIQDX

FSRTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FIQDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRTX и FIQDX

Дивидендная доходность FSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FIQDX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z		4.19%4.75%4.88%5.38%7.39%5.44%2.29%3.17%8.46%0.00%0.00%0.00%
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		3.88%4.44%4.56%5.05%7.07%5.14%2.02%2.81%9.10%2.32%2.06%1.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSRTX and FIQDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQDX has higher volatility (1.32%) compared to FSRTX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FSRTX dropped -33.57% vs FIQDX's -19.98%.

FIQDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRTX и FIQDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор