PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOSX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSOSX с BDOKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) and BDOKX (iShares MSCI Total International Index Fund Class K) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FSOSX returned 7.40%/yr vs 9.15%/yr for BDOKX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSOSX charges 0.01%/yr vs 0.09%/yr for BDOKX.

Доходность

Сравнение доходности FSOSX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSOSX показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у BDOKX с доходностью 16.62%.

FSOSX

1 день
0.61%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.27%
1 год
14.49%
3 года*
14.96%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

BDOKX

1 день
0.27%
1 месяц
3.93%
С начала года
16.62%
6 месяцев
16.53%
1 год
34.25%
3 года*
20.30%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSOSX и BDOKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.78%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		16.62%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%7.25%

Correlation

The correlation between FSOSX and BDOKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between FSOSX and BDOKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Overseas Fund

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BKTSXBDOKX с BRGKXBDOKX с BSPPXBDOKX с BASMXBDOKX с BSPGXBDOKX с BDBKXBDOKX с MDIIX

Доходность на риск

FSOSX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOSX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSOSXBDOKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.25

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.02

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.10

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

12.02

-7.59

FSOSX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BDOKX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOSX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSOSX и BDOKX

Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и BDOKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSOSXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-34.22%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.38%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-13.54%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-30.00%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-8.20%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.93%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOSX и BDOKX

Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) имеют волатильность 6.30% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSOSXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.42%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

13.56%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

15.67%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

15.65%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

16.30%

+2.80%

Сравнение комиссий FSOSX и BDOKX

FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BDOKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOSX и BDOKX

Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности BDOKX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.47%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.33%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSOSX and BDOKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDOKX has higher volatility (6.42%) compared to FSOSX (6.30%). In terms of maximum drawdown, FSOSX dropped -35.36% vs BDOKX's -34.22%.

BDOKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSOSX и BDOKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор