PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNPX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNPX с JLKYX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FSNPX (Fidelity Freedom 2025 Fund Class K) and JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FSNPX returned 5.67%/yr vs 9.40%/yr for JLKYX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSNPX charges 0.54%/yr vs 0.01%/yr for JLKYX.

Доходность

Сравнение доходности FSNPX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSNPX показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью 11.45%.

FSNPX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
7.81%
С начала года
7.81%
1 год
15.72%
3 года*
12.72%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

JLKYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
11.45%
С начала года
11.45%
1 год
22.34%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNPX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		7.81%16.64%8.25%14.21%-16.63%10.22%11.69%19.56%-5.79%4.22%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		11.45%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%4.91%

Correlation

The correlation between FSNPX and JLKYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.95

The correlation between FSNPX and JLKYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FSNPX:
FSNPX с FBNDXFSNPX с FCNKXFSNPX с FCNTXFSNPX с FSELXFSNPX с FCQTXFSNPX с FBGRXFSNPX с FXAIX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с FRAMXJLKYX с PTDIXJLKYX с FRQKXJLKYX с PLTZXJLKYX с PLTQXJLKYX с PLWIXJLKYX с PPLIX

Доходность на риск

FSNPX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNPX
Ранг доходности на риск FSNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNPX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSNPXJLKYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.79

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.46

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.52

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

10.81

-0.14

FSNPX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNPX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNPX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSNPX и JLKYX

Максимальная просадка FSNPX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и JLKYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNPXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-32.55%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-9.16%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-16.11%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-25.75%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.31%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.64%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.13%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNPX и JLKYX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) составляет 3.88%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNPXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.42%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.74%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

12.89%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

15.37%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

16.17%

-5.72%

Сравнение комиссий FSNPX и JLKYX

FSNPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNPX и JLKYX

Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности JLKYX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		6.85%6.49%3.94%2.24%9.74%10.44%3.15%6.17%6.56%1.63%0.00%0.00%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.23%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSNPX and JLKYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JLKYX has higher volatility (5.42%) compared to FSNPX (3.88%). In terms of maximum drawdown, FSNPX dropped -23.58% vs JLKYX's -32.55%.

FSNPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNPX и JLKYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор