PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNPX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNPX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FSNPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNPX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNPX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		-0.07%16.64%8.25%14.21%-16.63%10.22%11.69%7.04%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSNPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

FSNPX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.38%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FSNPX:
FSNPX с FBNDXFSNPX с FCNKXFSNPX с FBGRXFSNPX с FCNTXFSNPX с FCQTXFSNPX с FFGZXFSNPX с FIKFX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с TFITXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDX

Сравнение комиссий FSNPX и FRQHX

FSNPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FSNPX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNPX
Ранг доходности на риск FSNPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNPX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNPXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.76

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.46

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.40

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.49

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNPX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNPX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNPX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNPXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSNPX и FRQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNPX и FRQHX

Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		6.49%6.49%3.94%2.24%9.74%10.44%3.15%6.17%6.56%1.63%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSNPX и FRQHX

Максимальная просадка FSNPX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNPXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-16.90%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-3.41%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-16.90%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.44%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.88%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.86%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNPX и FRQHX

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNPXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.11%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

2.93%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

4.65%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

5.52%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

5.77%

+4.67%