PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMP.L с XCO2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMP.L с XCO2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSMP.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)) and XCO2.L (Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Corporate Bonds funds - FSMP.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while XCO2.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Both are passively managed. Over the past year, FSMP.L returned 4.52% vs 4.45% for XCO2.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FSMP.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for XCO2.L.

Доходность

Сравнение доходности FSMP.L и XCO2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMP.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у XCO2.L с доходностью -0.02%.

FSMP.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.52%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—

XCO2.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.03%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMP.L и XCO2.L

2026 (YTD)2025
FSMP.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)		0.41%4.35%
XCO2.L
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		-0.02%4.08%

Correlation

The correlation between FSMP.L and XCO2.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с FSMP.L:
FSMP.L с FEMQ.LFSMP.L с FEMD.LFSMP.L с FGLS.LFSMP.L с FUSS.LFSMP.L с V3GU.LFSMP.L с FUQA.LFSMP.L с FUSA.L
Часто сравнивают с XCO2.L:
XCO2.L с CRPU.LXCO2.L с CLIM.LXCO2.L с PLAN.LXCO2.L с FSMG.LXCO2.L с KLMG.LXCO2.L с XCOU.LXCO2.L с CRHG.L

Доходность на риск

FSMP.L vs. XCO2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMP.L
Ранг доходности на риск FSMP.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XCO2.L
Ранг доходности на риск XCO2.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCO2.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCO2.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCO2.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCO2.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCO2.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMP.L c XCO2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMP.LXCO2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.05

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.57

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.22

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

2.92

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMP.L vs. XCO2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMP.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCO2.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMP.L и XCO2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMP.LXCO2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.86

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FSMP.L и XCO2.L

Максимальная просадка FSMP.L за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки XCO2.L в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMP.L и XCO2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMP.LXCO2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-3.63%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.63%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.22%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-1.14%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.52%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMP.L и XCO2.L

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FSMP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCO2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMP.LXCO2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.32%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

3.17%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.23%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

4.28%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

4.28%

+1.63%

Сравнение комиссий FSMP.L и XCO2.L

FSMP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XCO2.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMP.L и XCO2.L

Ни FSMP.L, ни XCO2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FSMP.L and XCO2.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCO2.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCO2.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FSMP.L.

FSMP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while XCO2.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FSMP.L and 0.15% for XCO2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMP.L и XCO2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор