PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMP.L с V3GS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMP.L с V3GS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSMP.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)) and V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both Global Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, from Fidelity and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMP.L returned 0.41%/yr vs 0.46%/yr for V3GS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSMP.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for V3GS.L.

Доходность

Сравнение доходности FSMP.L и V3GS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMP.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у V3GS.L с доходностью 0.62%.

FSMP.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.52%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—

V3GS.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.84%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.39%
3 года*
5.34%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMP.L и V3GS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMP.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)		0.41%6.37%2.95%8.01%-15.03%1.45%
V3GS.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.62%6.49%3.15%7.67%-14.59%1.06%

Correlation

The correlation between FSMP.L and V3GS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.86

The correlation between FSMP.L and V3GS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating

Часто сравнивают с FSMP.L:
FSMP.L с FEMQ.LFSMP.L с FEMD.LFSMP.L с FGLS.LFSMP.L с FUSS.LFSMP.L с V3GU.LFSMP.L с FUQA.LFSMP.L с FUSA.L
Часто сравнивают с V3GS.L:
V3GS.L с V3AB.LV3GS.L с SUWG.LV3GS.L с VAGS.LV3GS.L с CLIM.LV3GS.L с CRHG.LV3GS.L с FSMG.LV3GS.L с PLAN.L

Доходность на риск

FSMP.L vs. V3GS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMP.L
Ранг доходности на риск FSMP.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
V3GS.L
Ранг доходности на риск V3GS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GS.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GS.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMP.L c V3GS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMP.LV3GS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.14

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.65

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.67

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

5.58

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMP.L vs. V3GS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMP.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3GS.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMP.L и V3GS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMP.LV3GS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.10

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSMP.L и V3GS.L

Максимальная просадка FSMP.L за все время составила -20.12%, примерно равная максимальной просадке V3GS.L в -20.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMP.L и V3GS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMP.LV3GS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-20.17%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.61%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-3.80%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-20.17%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.61%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-7.82%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.78%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMP.L и V3GS.L

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) имеют волатильность 1.56% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMP.LV3GS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.56%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

3.02%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.84%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.55%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

5.55%

+0.36%

Сравнение комиссий FSMP.L и V3GS.L

FSMP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии V3GS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMP.L и V3GS.L

Ни FSMP.L, ни V3GS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FSMP.L and V3GS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3GS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3GS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FSMP.L.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for FSMP.L and 0.15% for V3GS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMP.L и V3GS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор