PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMNX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMNX с FIFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSMNX (Fidelity SAI Municipal Income Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both mutual funds - FSMNX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSMNX returned 1.13%/yr vs 11.51%/yr for FIFGX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FSMNX charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.

Доходность

Сравнение доходности FSMNX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMNX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 46.36%.

FSMNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.13%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

FIFGX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.29%
С начала года
46.36%
6 месяцев
41.36%
1 год
55.76%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMNX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		1.61%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%0.35%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		46.36%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Correlation

The correlation between FSMNX and FIFGX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between FSMNX and FIFGX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Municipal Income Fund

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с NQPFSMNX с NRKFSMNX с BMNFSMNX с FXIEX
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VUSBFIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Доходность на риск

FSMNX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMNX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMNXFIFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.58

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.24

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.44

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

7.41

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

15.75

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMNX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMNX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFGX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMNX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMNXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.04

+0.58

Просадки

Сравнение просадок FSMNX и FIFGX

Максимальная просадка FSMNX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMNX и FIFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMNXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-92.38%

+76.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-7.52%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-90.27%

+84.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-92.38%

+76.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-4.13%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-13.90%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.53%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMNX и FIFGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) составляет 1.14%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FSMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMNXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

6.87%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

18.33%

-16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

21.64%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

408.18%

-404.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

334.53%

-329.91%

Сравнение комиссий FSMNX и FIFGX

FSMNX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FIFGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMNX и FIFGX

Дивидендная доходность FSMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FIFGX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.72%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.37%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%

Часто задаваемые вопросы

FSMNX and FIFGX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (6.87%) compared to FSMNX (1.14%). In terms of maximum drawdown, FSMNX dropped -15.85% vs FIFGX's -92.38%.

FSMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMNX и FIFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор