Сравнение FSLTX с QHFRX
FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) and QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FSLTX charges 1.56%/yr vs 6.59%/yr for QHFRX.
Доходность
Сравнение доходности FSLTX и QHFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLTX показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у QHFRX с доходностью 3.55%.
FSLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHFRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLTX и QHFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.58% | 1.29% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 3.55% | 5.06% |
Correlation
The correlation between FSLTX and QHFRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLTX vs. QHFRX — Ранг доходности на риск
FSLTX
QHFRX
Сравнение FSLTX c QHFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) и AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLTX | QHFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLTX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.99 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FSLTX и QHFRX
Максимальная просадка FSLTX за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки QHFRX в -13.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLTX и QHFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLTX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -13.76% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -4.95% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLTX и QHFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLTX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 16.35% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 16.35% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 16.35% | -11.47% |
Сравнение комиссий FSLTX и QHFRX
FSLTX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии QHFRX в 6.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLTX и QHFRX
Дивидендная доходность FSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.21% | 5.50% | 7.52% | 3.94% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLTX and QHFRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSLTX и QHFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор