PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSKY.L с FGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSKY.L и FGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSKY.L показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у FGOV.L с доходностью 1.28%.


FSKY.L

1 день
0.52%
1 месяц
15.87%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.05%
1 год
28.05%
3 года*
22.37%
5 лет*
9.73%
10 лет*

FGOV.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.02%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKY.L и FGOV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
FSKY.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation
13.94%1.06%37.83%47.12%-39.21%12.29%9.78%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
1.28%5.31%3.51%6.01%-7.49%-6.11%0.70%

Correlation

The correlation between FSKY.L and FGOV.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.10

The correlation between FSKY.L and FGOV.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FSKY.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKY.L
Ранг доходности на риск FSKY.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKY.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKY.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKY.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKY.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKY.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FGOV.L
Ранг доходности на риск FGOV.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOV.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOV.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOV.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOV.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOV.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKY.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSKY.LFGOV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.29

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

7.91

-5.77

FSKY.L vs. FGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKY.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FGOV.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKY.L и FGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSKY.LFGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.23

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.13

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FSKY.L и FGOV.L

Максимальная просадка FSKY.L за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKY.L и FGOV.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSKY.LFGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-14.18%

-33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.23%

-1.74%

-26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-1.74%

-32.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-11.94%

-35.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.19%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-6.05%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

0.51%

+12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKY.L и FGOV.L

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что FSKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSKY.LFGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

0.80%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.40%

1.60%

+21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

1.80%

+25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

3.30%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

3.18%

+24.29%

Сравнение комиссий FSKY.L и FGOV.L

FSKY.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FGOV.L в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKY.L и FGOV.L

FSKY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.


ПозицияTTM20252024202320222021
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
3.07%2.82%2.27%1.86%1.01%1.20%
FSKY.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FSKY.L and FGOV.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGOV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGOV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FSKY.L.

FSKY.L is categorized as Technology Equities, while FGOV.L is Global Bonds. FSKY.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Their fees differ too: 0.60% for FSKY.L and 0.45% for FGOV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSKY.L и FGOV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор