Сравнение FSJHX с GXXIX
FSJHX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M) and GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FSJHX returned 14.64%/yr vs 14.49%/yr for GXXIX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FSJHX charges 1.21%/yr vs 0.97%/yr for GXXIX.
Доходность
Сравнение доходности FSJHX и GXXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSJHX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью 8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSJHX имеют среднегодовую доходность 14.64%, а акции GXXIX немного отстают с 14.49%.
FSJHX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 16.75%
- С начала года
- 18.74%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.64%
- Всё время*
- 14.02%
GXXIX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 8.03%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 14.49%
- Всё время*
- 13.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSJHX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSJHX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M | 18.74% | 18.24% | 19.15% | 26.28% | -19.99% | 22.49% | 24.23% | 31.49% | -9.13% | 24.43% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 8.03% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Correlation
The correlation between FSJHX and GXXIX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between FSJHX and GXXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSJHX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
FSJHX
GXXIX
Сравнение FSJHX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSJHX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.80 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 2.85 | +12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSJHX и GXXIX
Максимальная просадка FSJHX за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJHX и GXXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSJHX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -33.65% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -11.78% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -19.74% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -33.65% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -33.65% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -6.12% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.32% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSJHX и GXXIX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеют волатильность 4.35% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSJHX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.39% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 10.71% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 13.05% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 27.86% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 23.72% | -5.13% |
Сравнение комиссий FSJHX и GXXIX
FSJHX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSJHX и GXXIX
Дивидендная доходность FSJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности GXXIX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSJHX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M | 3.59% | 4.26% | 4.26% | 1.54% | 0.23% | 0.82% | 4.71% | 5.50% | 3.73% | 3.06% | 0.44% | 4.46% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.13% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
FSJHX and GXXIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXXIX has higher volatility (4.39%) compared to FSJHX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FSJHX dropped -34.41% vs GXXIX's -33.65%.
FSJHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSJHX и GXXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор