PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJHX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSJHX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

FSJHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSJHX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSJHX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSJHX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M		-2.92%18.24%19.15%26.28%-19.99%22.49%24.23%31.49%-9.13%24.43%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSJHX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSJHX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции GXXIX немного впереди с 13.33%.

FSJHX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.62%
1 год
21.99%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.51%
10 лет*
13.12%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с FSJHX:
FSJHX с ^GSPCFSJHX с BBLIXFSJHX с PROVXFSJHX с TILIXFSJHX с ACIHXFSJHX с ANFFXFSJHX с FCGSX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий FSJHX и GXXIX

FSJHX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

FSJHX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

FSJHX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJHX
Ранг доходности на риск FSJHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJHX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSJHXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.19

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.40

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.31

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

1.15

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSJHX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJHX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJHX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSJHXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.19

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.13

Корреляция

Корреляция между FSJHX и GXXIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJHX и GXXIX

Дивидендная доходность FSJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSJHX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M		4.39%4.26%4.26%1.54%0.23%0.82%4.71%5.50%3.73%3.06%0.44%4.46%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок FSJHX и GXXIX

Максимальная просадка FSJHX за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJHX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSJHXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-33.65%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.78%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-33.65%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.65%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-10.87%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-6.20%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.14%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJHX и GXXIX

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FSJHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSJHXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.20%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.27%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.73%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

27.78%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

23.72%

-5.19%