Сравнение FSIRX с SMOAX
FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) and SMOAX (SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSIRX returned 5.75%/yr vs 4.90%/yr for SMOAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSIRX charges 0.70%/yr vs 0.31%/yr for SMOAX.
Доходность
Сравнение доходности FSIRX и SMOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSIRX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SMOAX с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции FSIRX превзошли акции SMOAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.90% соответственно.
FSIRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 5.75%
SMOAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам FSIRX и SMOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I | 8.63% | 10.38% | 5.83% | 4.58% | -3.34% | 15.89% | 3.72% | 10.55% | -3.99% | 4.10% |
SMOAX SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund | 4.39% | 11.44% | 6.40% | 6.34% | -9.68% | 7.42% | 3.66% | 13.98% | -3.54% | 8.45% |
Correlation
The correlation between FSIRX and SMOAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г. | 0.64 |
The correlation between FSIRX and SMOAX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSIRX vs. SMOAX — Ранг доходности на риск
FSIRX
SMOAX
Сравнение FSIRX c SMOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) и SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIRX | SMOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.47 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.11 | 2.62 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.78 | 10.64 | +21.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIRX | SMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 2.49 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FSIRX и SMOAX
Максимальная просадка FSIRX за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки SMOAX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIRX и SMOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSIRX | SMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -37.80% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -4.26% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -5.03% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.82% | -16.63% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.98% | -16.94% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.39% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.37% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.05% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIRX и SMOAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) и SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) имеют волатильность 1.31% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSIRX | SMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.34% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 3.53% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.48% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 6.02% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.11% | +0.63% |
Сравнение комиссий FSIRX и SMOAX
FSIRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMOAX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIRX и SMOAX
Дивидендная доходность FSIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SMOAX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I | 4.19% | 4.72% | 4.80% | 5.28% | 7.33% | 5.37% | 2.23% | 3.09% | 9.42% | 2.63% | 2.37% | 1.75% |
SMOAX SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund | 3.08% | 3.17% | 3.49% | 2.68% | 9.53% | 5.06% | 2.69% | 3.30% | 2.38% | 2.09% | 2.58% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
FSIRX and SMOAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMOAX has higher volatility (1.34%) compared to FSIRX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FSIRX dropped -33.39% vs SMOAX's -37.80%.
FSIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSIRX и SMOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор