PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHGX с RSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHGX с RSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF).

FSHGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. RSF управляется RiverNorth.

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и RSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHGX и RSF

2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		5.09%4.62%9.26%9.03%-1.62%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у RSF с доходностью 5.09%.

FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSF

1 день
0.82%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.39%
1 год
7.43%
3 года*
10.04%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI High Income Fund

RiverNorth Capital and Income Fund

Часто сравнивают с FSHGX:
FSHGX с HYGFSHGX с FSHNXFSHGX с FXAIXFSHGX с HYGVFSHGX с VOOFSHGX с MNHYXFSHGX с FAGIX
Часто сравнивают с RSF:
RSF с HYIRSF с HIORSF с JFRRSF с ISDRSF с SPMORSF с RIVRSF с EHI

Сравнение комиссий FSHGX и RSF

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSF в 6.38%.

RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund

Доходность на риск

FSHGX vs. RSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c RSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHGXRSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.83

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.23

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.05

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

4.82

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHGX vs. RSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа RSF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и RSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHGXRSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.83

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Корреляция

Корреляция между FSHGX и RSF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и RSF

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности RSF в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.11%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и RSF

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки RSF в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и RSF.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHGXRSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-30.61%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-4.23%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.65%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.63%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.80%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и RSF

Текущая волатильность для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) составляет 1.49%, в то время как у RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHGXRSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

6.05%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

7.34%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

9.10%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

10.56%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

11.32%

-6.06%