Сравнение FSF.TO с XFN.TO
FSF.TO (CI Global Financial Sector ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. FSF.TO is actively managed, while XFN.TO is passively managed. Over the past 10 years, FSF.TO returned 21.54%/yr vs 15.76%/yr for XFN.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSF.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSF.TO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции FSF.TO превзошли акции XFN.TO по среднегодовой доходности: 21.54% против 15.76% соответственно.
FSF.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 21.54%
XFN.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 24.36%
- С начала года
- 26.46%
- 1 год
- 52.37%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 15.76%
Сравнение доходности по годам FSF.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 7.53% | 20.68% | 33.83% | 10.49% | -11.77% | 30.71% | -1.98% | 25.77% | -21.19% | 23.28% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 26.46% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
Correlation
The correlation between FSF.TO and XFN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between FSF.TO and XFN.TO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FSF.TO и XFN.TO
Секторы
FSF.TO
XFN.TO
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FSF.TO
XFN.TO
Промышленность
FSF.TO
XFN.TO
-
Технологии
FSF.TO
XFN.TO
-
Сырьевые материалы
FSF.TO
-
XFN.TO
-
Коммуникационные услуги
FSF.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский циклический сектор
FSF.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский защитный сектор
FSF.TO
-
XFN.TO
-
Энергетика
FSF.TO
-
XFN.TO
-
Здравоохранение
FSF.TO
-
XFN.TO
-
Недвижимость
FSF.TO
-
XFN.TO
-
Коммунальные услуги
FSF.TO
-
XFN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSF.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
FSF.TO
XFN.TO
Сравнение FSF.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSF.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.75 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 6.75 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 27.22 | -23.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSF.TO и XFN.TO
Максимальная просадка FSF.TO за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки XFN.TO в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSF.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSF.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -55.53% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -7.80% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -12.37% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.08% | -21.90% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.78% | -39.93% | -33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -6.94% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 1.93% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSF.TO и XFN.TO
CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FSF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSF.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.34% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 10.38% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 12.47% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 13.54% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.64% | 16.51% | +196.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSF.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность FSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности XFN.TO в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 1.36% | 1.28% | 1.41% | 2.10% | 2.35% | 0.74% | 1.28% | 1.91% | 2.30% | 0.96% | 0.79% | 0.00% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 1.93% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
FSF.TO and XFN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FSF.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор