Сравнение FSEM.L с IEMB.L
FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) and IEMB.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, FSEM.L returned 1.53%/yr vs 1.91%/yr for IEMB.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FSEM.L и IEMB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEM.L показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у IEMB.L с доходностью 1.62%.
FSEM.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
IEMB.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам FSEM.L и IEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 2.90% | 13.32% | 3.51% | 8.82% | -17.90% | 2.49% |
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.62% | 13.71% | 5.70% | 10.54% | -18.35% | 3.59% |
Correlation
The correlation between FSEM.L and IEMB.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between FSEM.L and IEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEM.L vs. IEMB.L — Ранг доходности на риск
FSEM.L
IEMB.L
Сравнение FSEM.L c IEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEM.L | IEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.58 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 10.73 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEM.L | IEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FSEM.L и IEMB.L
Максимальная просадка FSEM.L за все время составила -28.00%, что меньше максимальной просадки IEMB.L в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEM.L и IEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEM.L | IEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.00% | -32.08% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -4.32% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -7.54% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -28.62% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.11% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -5.02% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.04% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEM.L и IEMB.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FSEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEM.L | IEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.57% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 4.93% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 5.95% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 8.87% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 9.25% | -0.78% |
Сравнение комиссий FSEM.L и IEMB.L
И FSEM.L, и IEMB.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEM.L и IEMB.L
Дивидендная доходность FSEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности IEMB.L в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 7.90% | 6.31% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.83% | 5.85% | 5.80% | 5.65% | 5.55% | 3.95% | 3.86% | 4.73% | 4.82% | 4.79% | 5.57% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
FSEM.L and IEMB.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEM.L and IEMB.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FSEM.L и IEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор