Сравнение FSEM.L с EMD5.L
FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds. FSEM.L is actively managed, while EMD5.L is passively managed. Over the past 5 years, FSEM.L returned 0.96%/yr vs 2.39%/yr for EMD5.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEM.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности FSEM.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEM.L показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -0.96%.
FSEM.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEM.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 1.39% | 13.59% | 3.43% | 8.85% | -17.96% | 3.23% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.28% |
Correlation
The correlation between FSEM.L and EMD5.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between FSEM.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEM.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
FSEM.L
EMD5.L
Сравнение FSEM.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEM.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.10 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 2.76 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEM.L и EMD5.L
Максимальная просадка FSEM.L за все время составила -27.88%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEM.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEM.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -16.04% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -3.29% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.07% | -3.29% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -16.04% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.06% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -4.32% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.31% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEM.L и EMD5.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FSEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEM.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.95% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 3.51% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 3.97% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 4.85% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 4.62% | +3.80% |
Сравнение комиссий FSEM.L и EMD5.L
FSEM.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEM.L и EMD5.L
Дивидендная доходность FSEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 6.44% | 6.30% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
FSEM.L and EMD5.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FSEM.L.
They also come from different issuers: Fidelity and L&G. Their fees differ too: 0.45% for FSEM.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для FSEM.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор