PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEDX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEDX с GMOQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSEDX (Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund) and GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, FSEDX returned 8.16%/yr vs 20.06%/yr for GMOQX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEDX charges 0.00%/yr vs 0.51%/yr for GMOQX.

Доходность

Сравнение доходности FSEDX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEDX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 8.55%.

FSEDX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.02%
1 год
9.95%
3 года*
8.16%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

GMOQX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.55%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.84%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEDX и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEDX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund		1.06%19.49%-2.54%13.58%-7.94%-4.14%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		8.55%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Correlation

The correlation between FSEDX and GMOQX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.53

The correlation between FSEDX and GMOQX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с FSEDX:
FSEDX с FXAIXFSEDX с ELDFSEDX с EADOXFSEDX с EMDFSEDX с DBLEXFSEDX с FNILXFSEDX с SHCDX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DBLEXGMOQX с DBLLXGMOQX с AGEYXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEXGMOQX с GHVIX

Доходность на риск

FSEDX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEDX
Ранг доходности на риск FSEDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEDX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEDX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEDXGMOQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
5.02

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
8.97

-6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.24

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

6.99

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

30.35

-24.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEDX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEDX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа GMOQX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEDX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEDXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

5.02

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FSEDX и GMOQX

Максимальная просадка FSEDX за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEDX и GMOQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEDXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-31.41%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.82%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.27%

-9.02%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.16%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.70%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.88%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEDX и GMOQX

Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FSEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEDXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.50%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

4.38%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

5.33%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

10.87%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

10.87%

-3.19%

Сравнение комиссий FSEDX и GMOQX

FSEDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMOQX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEDX и GMOQX

Дивидендная доходность FSEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности GMOQX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSEDX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund		7.48%6.97%6.92%5.14%0.00%3.96%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		5.87%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%

Часто задаваемые вопросы

FSEDX and GMOQX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEDX has higher volatility (2.06%) compared to GMOQX (1.50%). In terms of maximum drawdown, FSEDX dropped -24.77% vs GMOQX's -31.41%.

GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEDX и GMOQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор