Сравнение FSCTX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCTX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 3.96% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.15% против 10.62% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.15%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCTX и AZBIX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
FSCTX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
FSCTX
AZBIX
Сравнение FSCTX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.66 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.85 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 6.82 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSCTX и AZBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и AZBIX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и AZBIX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCTX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -40.80% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -11.76% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -29.85% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -40.80% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.35% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -7.80% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.19% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и AZBIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.37% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCTX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.23% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.00% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 19.97% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 20.54% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 21.31% | +0.71% |