Сравнение FSCM.DE с FEUI.DE
FSCM.DE (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD) and FEUI.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FSCM.DE is a Global Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor, while FEUI.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCM.DE returned 1.06%/yr vs 8.02%/yr for FEUI.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FSCM.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for FEUI.DE.
Доходность
Сравнение доходности FSCM.DE и FEUI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCM.DE показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FEUI.DE с доходностью 7.79%.
FSCM.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
FEUI.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCM.DE и FEUI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSCM.DE Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 1.79% | -2.57% | 6.58% | 5.69% | -10.75% | 5.55% |
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 7.79% | 18.53% | 5.59% | 18.51% | -15.30% | 19.06% |
Correlation
The correlation between FSCM.DE and FEUI.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.09 |
Over the past year, FSCM.DE and FEUI.DE have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCM.DE vs. FEUI.DE — Ранг доходности на риск
FSCM.DE
FEUI.DE
Сравнение FSCM.DE c FEUI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCM.DE | FEUI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.91 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 6.52 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCM.DE | FEUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FSCM.DE и FEUI.DE
Максимальная просадка FSCM.DE за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки FEUI.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCM.DE и FEUI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCM.DE | FEUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -33.84% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -8.42% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -16.18% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -24.73% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -1.69% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.37% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.47% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCM.DE и FEUI.DE
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FSCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCM.DE | FEUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 4.83% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 10.24% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 12.80% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 14.60% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 16.66% | -9.83% |
Сравнение комиссий FSCM.DE и FEUI.DE
FSCM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEUI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCM.DE и FEUI.DE
Дивидендная доходность FSCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FEUI.DE в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.50% | 3.09% | 3.55% | 4.02% | 5.06% | 3.98% | 2.56% | 0.41% |
FSCM.DE Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 5.11% | 4.41% | 4.65% | 4.31% | 2.84% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCM.DE and FEUI.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSCM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSCM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.DE.
FSCM.DE is categorized as Global Corporate Bonds, while FEUI.DE is Europe Equities. FSCM.DE tracks Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor, while FEUI.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for FSCM.DE and 0.30% for FEUI.DE.
Подберите оптимальное распределение для FSCM.DE и FEUI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор