PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCM.DE с IS0X.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCM.DE с IS0X.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE).

FSCM.DE и IS0X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCM.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. IS0X.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate. Фонд был запущен 24 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSCM.DE и IS0X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCM.DE и IS0X.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD		1.05%-2.57%6.58%5.69%-10.75%5.55%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		0.29%-2.16%7.10%5.53%-11.18%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, FSCM.DE показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у IS0X.DE с доходностью 0.29%.

FSCM.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.22%
1 год
-1.16%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—

IS0X.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.83%
1 год
-1.38%
3 года*
3.02%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FSCM.DE:
FSCM.DE с XCO2.DEFSCM.DE с 4UBP.DEFSCM.DE с FUSA.DEFSCM.DE с KLMT.DEFSCM.DE с FESD.DEFSCM.DE с FEUR.DEFSCM.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с IS0X.DE:
IS0X.DE с SPSBIS0X.DE с XCO2.DEIS0X.DE с KLMT.DEIS0X.DE с 4UBP.DEIS0X.DE с PLAN.DEIS0X.DE с EUNL.DEIS0X.DE с IS3N.DE

Сравнение комиссий FSCM.DE и IS0X.DE

FSCM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS0X.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

FSCM.DE vs. IS0X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCM.DE
Ранг доходности на риск FSCM.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCM.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IS0X.DE
Ранг доходности на риск IS0X.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0X.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0X.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0X.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0X.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0X.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCM.DE c IS0X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCM.DEIS0X.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

-0.23

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.26

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.18

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

-0.48

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCM.DE vs. IS0X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCM.DE на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа IS0X.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCM.DE и IS0X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCM.DEIS0X.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.38

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSCM.DE и IS0X.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCM.DE и IS0X.DE

Дивидендная доходность FSCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности IS0X.DE в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD		5.12%4.41%4.65%4.31%2.84%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		4.29%4.22%3.80%3.35%2.65%2.03%2.45%2.68%2.59%2.64%2.57%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FSCM.DE и IS0X.DE

Максимальная просадка FSCM.DE за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки IS0X.DE в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCM.DE и IS0X.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCM.DEIS0X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-13.65%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.50%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

-13.05%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-4.04%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-4.62%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.77%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCM.DE и IS0X.DE

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) имеют волатильность 1.53% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCM.DEIS0X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.55%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

3.06%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

6.00%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

6.47%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

6.59%

+0.29%