Сравнение FSCJX с FJTDX
FSCJX (Fidelity SAI Canada Equity Index Fund) and FJTDX (Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund) are both mutual funds - FSCJX is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while FJTDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past year, FSCJX returned 28.53% vs 4.37% for FJTDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FSCJX charges 0.12%/yr vs 0.00%/yr for FJTDX.
Доходность
Сравнение доходности FSCJX и FJTDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCJX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у FJTDX с доходностью 1.59%.
FSCJX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCJX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCJX Fidelity SAI Canada Equity Index Fund | 7.58% | 36.41% | 5.14% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 1.59% | 4.75% | 2.85% |
Correlation
The correlation between FSCJX and FJTDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCJX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
FSCJX
FJTDX
Сравнение FSCJX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCJX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 7.94 | -6.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 44.20 | -40.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 117.17 | -102.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCJX и FJTDX
Максимальная просадка FSCJX за все время составила -12.43%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCJX и FJTDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCJX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.43% | -1.90% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -0.10% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.08% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.04% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCJX и FJTDX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FSCJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCJX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.35% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 0.86% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 1.27% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 1.44% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 1.27% | +14.07% |
Сравнение комиссий FSCJX и FJTDX
FSCJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCJX и FJTDX
Дивидендная доходность FSCJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FJTDX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.37% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% |
FSCJX Fidelity SAI Canada Equity Index Fund | 1.25% | 1.34% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCJX and FJTDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCJX has higher volatility (4.29%) compared to FJTDX (0.35%). In terms of maximum drawdown, FSCJX dropped -12.43% vs FJTDX's -1.90%.
FJTDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCJX и FJTDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор