PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с FIQCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSANX с FIQCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSANX (Fidelity Asset Manager 60% Fund) and FIQCX (Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 5 years, FSANX returned 6.74%/yr vs 9.25%/yr for FIQCX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSANX charges 0.68%/yr vs 0.62%/yr for FIQCX.

Доходность

Сравнение доходности FSANX и FIQCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у FIQCX с доходностью 11.85%.

FSANX

1 день
-1.43%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.27%
1 год
19.25%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.92%

FIQCX

1 день
-2.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.21%
1 год
25.70%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSANX и FIQCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		8.73%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.89%
FIQCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z		11.85%20.94%12.67%19.15%-18.53%17.26%19.45%26.32%-9.86%

Correlation

The correlation between FSANX and FIQCX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between FSANX and FIQCX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VWOFSANX с VEAFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с FIQCX:
FIQCX с AVEFXFIQCX с BDMIXFIQCX с VTCLXFIQCX с FASGXFIQCX с TSAIXFIQCX с FSRKXFIQCX с BWBIX

Доходность на риск

FSANX vs. FIQCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FIQCX
Ранг доходности на риск FIQCX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c FIQCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSANXFIQCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.06

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.81

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.92

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

12.64

-0.30

FSANX vs. FIQCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQCX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и FIQCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSANX и FIQCX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки FIQCX в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и FIQCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSANXFIQCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-30.97%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.34%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-15.35%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-25.94%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.13%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-5.45%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.16%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и FIQCX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FSANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSANXFIQCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.77%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

11.15%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

13.26%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

14.81%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

16.72%

-5.72%

Сравнение комиссий FSANX и FIQCX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FIQCX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и FIQCX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности FIQCX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z		5.13%5.74%3.61%1.43%5.21%3.30%2.07%5.66%5.79%0.00%0.00%0.00%
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.37%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FSANX and FIQCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQCX has higher volatility (5.77%) compared to FSANX (4.33%). In terms of maximum drawdown, FSANX dropped -41.49% vs FIQCX's -30.97%.

FSANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSANX и FIQCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор