Сравнение FRXT.L с UB20.L
FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) are both Asia Pacific Equities funds - FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while UB20.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 42.69%/yr vs 11.55%/yr for UB20.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for UB20.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXT.L и UB20.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXT.L торгуется в GBP, в то время как UB20.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB20.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXT.L показывает доходность 69.73%, что значительно выше, чем у UB20.L с доходностью 8.56%.
FRXT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 69.73%
- 6 месяцев
- 73.66%
- 1 год
- 110.24%
- 3 года*
- 42.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UB20.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам FRXT.L и UB20.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 69.73% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -36.11% |
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 8.56% | 12.00% | 6.98% | -0.10% | 1.33% |
Correlation
The correlation between FRXT.L and UB20.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between FRXT.L and UB20.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXT.L vs. UB20.L — Ранг доходности на риск
FRXT.L
UB20.L
Сравнение FRXT.L c UB20.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXT.L | UB20.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.27 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.19 | 2.25 | +9.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.54 | 6.49 | +27.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXT.L и UB20.L
Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -42.57%, что больше максимальной просадки UB20.L в -32.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и UB20.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXT.L | UB20.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.57% | -32.34% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -7.32% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -17.80% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.32% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -6.50% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.54% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXT.L и UB20.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB20.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXT.L | UB20.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.82% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 8.92% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 11.21% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 14.00% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 15.75% | +8.05% |
Сравнение комиссий FRXT.L и UB20.L
FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UB20.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXT.L и UB20.L
FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 2.93% | 3.86% | 3.26% | 3.96% | 3.66% | 2.60% | 3.05% | 4.08% | 4.33% | 3.43% | 4.00% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
FRXT.L and UB20.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for UB20.L.
FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.30% for UB20.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и UB20.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор