Сравнение FRXT.L с IDAP.L
FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 41.30%/yr vs 18.61%/yr for IDAP.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for IDAP.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXT.L и IDAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXT.L торгуется в GBP, в то время как IDAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDAP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXT.L показывает доходность 67.83%, что значительно выше, чем у IDAP.L с доходностью 13.31%.
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 73.29%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDAP.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам FRXT.L и IDAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 13.31% | 20.45% | 8.04% | 7.81% | 2.88% |
Correlation
The correlation between FRXT.L and IDAP.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXT.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск
FRXT.L
IDAP.L
Сравнение FRXT.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRXT.L | IDAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.58 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.25 | 5.04 | +8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.41 | 19.37 | +19.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRXT.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 3.28 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.29 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FRXT.L и IDAP.L
Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и IDAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXT.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -55.27% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -7.82% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -17.11% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -3.02% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -8.42% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.04% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXT.L и IDAP.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXT.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 4.06% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 9.50% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 12.01% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 13.25% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 16.12% | +4.61% |
Сравнение комиссий FRXT.L и IDAP.L
FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXT.L и IDAP.L
FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 3.65% | 4.22% | 5.36% | 5.72% | 6.92% | 5.59% | 3.49% | 5.52% | 6.04% | 4.55% | 4.54% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
FRXT.L and IDAP.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.
FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.59% for IDAP.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и IDAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор