Сравнение FRXD.L с CMU.L
FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXD.L returned 12.38%/yr vs 11.00%/yr for CMU.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRXD.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXD.L и CMU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXD.L торгуется в EUR, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXD.L показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 19.38%.
FRXD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
CMU.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 15.49%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам FRXD.L и CMU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 11.98% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | -4.30% | 24.47% | -9.31% | -0.60% |
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 19.38% | 19.15% | 6.31% | 16.82% | -10.18% | 20.38% | -1.09% | 26.62% | -12.65% | 3.29% |
Correlation
The correlation between FRXD.L and CMU.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between FRXD.L and CMU.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXD.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск
FRXD.L
CMU.L
Сравнение FRXD.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXD.L | CMU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 2.85 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 10.94 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXD.L и CMU.L
Максимальная просадка FRXD.L за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXD.L и CMU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXD.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -38.75% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -10.61% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -14.04% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -23.95% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.01% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.76% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.76% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXD.L и CMU.L
Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) составляет 2.43%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FRXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXD.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.55% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 12.71% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 15.08% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 16.04% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.82% | -3.32% |
Сравнение комиссий FRXD.L и CMU.L
FRXD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXD.L и CMU.L
Дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
FRXD.L and CMU.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Franklin and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for FRXD.L and 0.15% for CMU.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXD.L и CMU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор