Сравнение FRUE.L с XMVU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L).
FRUE.L и XMVU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. XMVU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRUE.L и XMVU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRUE.L и XMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -1.66% | 21.39% | 10.18% | 15.31% | -8.72% | 26.85% | 9.50% | 28.21% | -3.22% | 11.10% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | -1.68% | 7.94% | 15.67% | 9.79% | -9.53% | 21.63% | 4.38% | 24.92% | -1.18% | 6.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRUE.L показывает доходность -1.66%, а XMVU.L немного ниже – -1.68%.
FRUE.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
XMVU.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRUE.L и XMVU.L
FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMVU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRUE.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск
FRUE.L
XMVU.L
Сравнение FRUE.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUE.L | XMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.03 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.12 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.04 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 0.18 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUE.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.03 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FRUE.L и XMVU.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUE.L и XMVU.L
FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.23% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FRUE.L и XMVU.L
Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке XMVU.L в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и XMVU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRUE.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -32.98% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -9.27% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -17.74% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.25% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.73% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.83% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUE.L и XMVU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRUE.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.73% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 5.37% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 11.69% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 11.62% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 13.20% | +2.55% |