PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUE.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRUE.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

FRUE.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRUE.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRUE.L и UDVD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-1.66%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%9.50%28.21%-3.22%11.10%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		4.69%8.57%7.64%2.06%-0.33%25.04%0.77%22.66%-3.94%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 4.69%.

FRUE.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.79%
1 год
22.18%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

UDVD.L

1 день
0.90%
1 месяц
-5.25%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.47%
1 год
10.07%
3 года*
8.24%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с XZMD.LFRUE.L с LCUS.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с BBUS.LFRUE.L с DGRA.LFRUE.L с CAPS.LFRUE.L с FEX.L
Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGROUDVD.L с HDVUDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий FRUE.L и UDVD.L

FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Доходность на риск

FRUE.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUE.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUE.LUDVD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.74

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.08

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.02

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

3.93

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUE.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUE.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUE.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUE.LUDVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.74

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Корреляция

Корреляция между FRUE.L и UDVD.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUE.L и UDVD.L

FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.09%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FRUE.L и UDVD.L

Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FRUE.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-36.12%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.33%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-15.26%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.69%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.43%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.49%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUE.L и UDVD.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRUE.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

3.23%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

6.69%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

13.55%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.96%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.68%

+0.07%