PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUC.L с USDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRUC.L с USDG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Franklin Templeton and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRUC.L returned 1.25%/yr vs 2.06%/yr for USDG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FRUC.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for USDG.L.

Доходность

Сравнение доходности FRUC.L и USDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRUC.L торгуется в GBP, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRUC.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у USDG.L с доходностью 0.73%.

FRUC.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.25%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.57%
3 года*
2.25%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

USDG.L

1 день
0.34%
1 месяц
1.46%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.56%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRUC.L и USDG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		0.15%0.24%3.75%1.75%-5.43%0.58%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		0.73%0.15%4.75%2.41%-3.62%1.57%

Correlation

The correlation between FRUC.L and USDG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.94

The correlation between FRUC.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FRUC.L:
FRUC.L с FRQX.LFRUC.L с FRUE.LFRUC.L с FLXU.LFRUC.L с ERNA.LFRUC.L с FLRK.LFRUC.L с FLXE.LFRUC.L с VSCA.L
Часто сравнивают с USDG.L:
USDG.L с XYLD.LUSDG.L с ICBU.LUSDG.L с LQDE.LUSDG.L с CBS5.LUSDG.L с IGSD.LUSDG.L с VDPA.LUSDG.L с ROBG.L

Доходность на риск

FRUC.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUC.L
Ранг доходности на риск FRUC.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUC.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUC.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUC.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUC.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUC.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUC.LUSDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.83

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.24

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

3.32

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUC.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUC.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDG.L равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUC.L и USDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUC.LUSDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.13

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FRUC.L и USDG.L

Максимальная просадка FRUC.L за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки USDG.L в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUC.L и USDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRUC.LUSDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-12.80%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-4.53%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-8.61%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-12.80%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-2.29%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.01%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUC.L и USDG.L

Текущая волатильность для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) составляет 1.66%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что FRUC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRUC.LUSDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.98%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

6.75%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

7.88%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.67%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

8.64%

+0.97%

Сравнение комиссий FRUC.L и USDG.L

FRUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUC.L и USDG.L

Дивидендная доходность FRUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности USDG.L в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		4.01%4.02%4.19%3.44%2.71%2.13%2.42%3.45%1.64%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		4.67%4.70%3.99%3.27%2.25%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRUC.L and USDG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FRUC.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for FRUC.L and 0.09% for USDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRUC.L и USDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор