PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUC.L с SUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRUC.L с SUSD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - FRUC.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRUC.L returned 1.24%/yr vs 4.02%/yr for SUSD.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRUC.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности FRUC.L и SUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRUC.L показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SUSD.L с доходностью 1.27%.

FRUC.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.23%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.12%
1 год
6.56%
3 года*
2.24%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

SUSD.L

1 день
0.24%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.63%
3 года*
2.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRUC.L и SUSD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		0.11%0.26%3.78%1.70%-5.41%-1.01%6.07%10.93%-21.22%
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.27%-1.69%7.14%-0.45%9.71%1.10%-0.41%1.36%5.14%

Correlation

The correlation between FRUC.L and SUSD.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.79

The correlation between FRUC.L and SUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRUC.L и SUSD.L

Секторы
FRUC.L
SUSD.L

Здравоохранение

3.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.4%

Технологии

1.2%
4.8%

Финансовые услуги

0.7%
30.0%

Энергетика

0.5%
2.7%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Здравоохранение

FRUC.L
3.2%
SUSD.L
6.0%

Коммуникационные услуги

FRUC.L
1.3%
SUSD.L
2.4%

Технологии

FRUC.L
1.2%
SUSD.L
4.8%

Финансовые услуги

FRUC.L
0.7%
SUSD.L
30.0%

Энергетика

FRUC.L
0.5%
SUSD.L
2.7%

Сырьевые материалы

FRUC.L

-

SUSD.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

FRUC.L

-

SUSD.L
4.9%

Потребительский защитный сектор

FRUC.L

-

SUSD.L
2.9%

Промышленность

FRUC.L

-

SUSD.L
3.9%

Недвижимость

FRUC.L

-

SUSD.L
2.1%

Коммунальные услуги

FRUC.L

-

SUSD.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FRUC.L:
FRUC.L с FRQX.LFRUC.L с FRUE.LFRUC.L с FLXU.LFRUC.L с ERNA.LFRUC.L с FLRK.LFRUC.L с VSCA.LFRUC.L с FLXE.L
Часто сравнивают с SUSD.L:
SUSD.L с IGSD.LSUSD.L с LQDE.LSUSD.L с VDPA.LSUSD.L с ICBU.LSUSD.L с SUSU.LSUSD.L с XDGU.LSUSD.L с ERNA.L

Доходность на риск

FRUC.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUC.L
Ранг доходности на риск FRUC.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUC.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUC.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUC.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUC.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SUSD.L
Ранг доходности на риск SUSD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSD.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUC.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUC.LSUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.81

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.23

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

3.09

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUC.L vs. SUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUC.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSD.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUC.L и SUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUC.LSUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.81

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.00

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FRUC.L и SUSD.L

Максимальная просадка FRUC.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки SUSD.L в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUC.L и SUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRUC.LSUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-40.87%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-4.25%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-9.03%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.28%

-15.19%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-3.93%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-17.53%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.63%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUC.L и SUSD.L

Текущая волатильность для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) составляет 1.67%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что FRUC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRUC.LSUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.80%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

4.52%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

6.21%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

8.02%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

9.12%

+3.62%

Сравнение комиссий FRUC.L и SUSD.L

FRUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SUSD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUC.L и SUSD.L

Дивидендная доходность FRUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности SUSD.L в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		4.01%4.02%4.19%3.44%2.71%2.13%2.42%3.45%1.64%0.00%0.00%0.00%
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.61%4.91%4.19%3.12%1.14%1.80%2.78%2.57%1.66%1.74%1.28%1.00%

Часто задаваемые вопросы

FRUC.L and SUSD.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for FRUC.L.

FRUC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.35% for FRUC.L and 0.12% for SUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRUC.L и SUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор