Сравнение FRUC.L с ERNE.L
FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - FRUC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, FRUC.L returned 0.14%/yr vs 1.98%/yr for ERNE.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FRUC.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.
Доходность
Сравнение доходности FRUC.L и ERNE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRUC.L торгуется в GBP, в то время как ERNE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRUC.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью -1.36%.
FRUC.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
ERNE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -1.36%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам FRUC.L и ERNE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | -0.62% | 0.26% | 3.78% | 1.70% | -5.41% | -1.01% | 6.07% | 10.93% | -21.22% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.36% | 8.08% | -0.59% | 1.32% | 4.91% | -6.27% | 5.73% | -5.37% | 1.73% |
Correlation
The correlation between FRUC.L and ERNE.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRUC.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск
FRUC.L
ERNE.L
Сравнение FRUC.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRUC.L | ERNE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.16 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 0.43 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRUC.L и ERNE.L
Максимальная просадка FRUC.L за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки ERNE.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUC.L и ERNE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRUC.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -18.38% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -2.76% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.74% | -3.01% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.28% | -4.82% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -2.41% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -5.90% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.05% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUC.L и ERNE.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FRUC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRUC.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.08% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 2.58% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 3.90% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 5.37% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 6.65% | +6.03% |
Сравнение комиссий FRUC.L и ERNE.L
FRUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ERNE.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUC.L и ERNE.L
Дивидендная доходность FRUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности ERNE.L в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
FRUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | 4.27% | 4.02% | 4.19% | 3.44% | 2.71% | 2.13% | 2.42% | 3.45% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRUC.L and ERNE.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FRUC.L.
FRUC.L is categorized as Corporate Bonds, while ERNE.L is Ultrashort Bond. FRUC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FRUC.L and 0.09% for ERNE.L.
Подберите оптимальное распределение для FRUC.L и ERNE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор