Сравнение FRQKX с FFFQX
FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) and FFFQX (Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M) are both Target Retirement Date funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRQKX charges 0.36%/yr vs 1.25%/yr for FFFQX.
Доходность
Сравнение доходности FRQKX и FFFQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFFQX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам FRQKX и FFFQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
FFFQX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M | 11.86% | 22.44% | 13.11% | 18.59% | -18.53% | 15.46% | 16.93% | 8.36% |
Correlation
The correlation between FRQKX and FFFQX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between FRQKX and FFFQX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQKX vs. FFFQX — Ранг доходности на риск
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFFQX
Сравнение FRQKX c FFFQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQKX | FFFQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQKX и FFFQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQKX | FFFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -58.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQKX и FFFQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQKX | FFFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.49% | — |
Сравнение комиссий FRQKX и FFFQX
FRQKX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FFFQX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQKX и FFFQX
Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FFFQX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFQX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M | 6.54% | 5.79% | 1.25% | 1.08% | 10.39% | 9.23% | 5.07% | 6.49% | 11.27% | 4.06% | 4.30% | 3.45% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRQKX and FFFQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRQKX и FFFQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор