Сравнение FRQKX с FAELX
FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) and FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FRQKX returned 9.22% vs 20.37% for FAELX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRQKX charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for FAELX.
Доходность
Сравнение доходности FRQKX и FAELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRQKX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у FAELX с доходностью 9.40%.
FRQKX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
FAELX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRQKX и FAELX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.89% |
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 9.40% | 17.33% |
Correlation
The correlation between FRQKX and FAELX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between FRQKX and FAELX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQKX vs. FAELX — Ранг доходности на риск
FRQKX
FAELX
Сравнение FRQKX c FAELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQKX | FAELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.20 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 13.74 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQKX и FAELX
Максимальная просадка FRQKX за все время составила -16.97%, что больше максимальной просадки FAELX в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQKX и FAELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQKX | FAELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.97% | -11.54% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -7.76% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.27% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.43% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.68% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQKX и FAELX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) составляет 2.02%, в то время как у Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FRQKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQKX | FAELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.39% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 9.03% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 10.78% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 13.20% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 13.20% | -7.42% |
Сравнение комиссий FRQKX и FAELX
FRQKX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FAELX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQKX и FAELX
Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как FAELX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.42% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
FRQKX and FAELX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAELX has higher volatility (4.39%) compared to FRQKX (2.02%). In terms of maximum drawdown, FRQKX dropped -16.97% vs FAELX's -11.54%.
FAELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRQKX и FAELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор