Сравнение FRQHX с FCTKX
FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRQHX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.
Доходность
Сравнение доходности FRQHX и FCTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCTKX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRQHX и FCTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 13.83% | 24.06% | 14.41% | 20.84% | -18.09% | 16.86% | 18.53% | 9.16% |
Correlation
The correlation between FRQHX and FCTKX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between FRQHX and FCTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQHX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FCTKX
Сравнение FRQHX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQHX | FCTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQHX и FCTKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQHX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQHX и FCTKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQHX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.94% | — |
Сравнение комиссий FRQHX и FCTKX
FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FCTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQHX и FCTKX
Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FCTKX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 5.14% | 4.06% | 2.31% | 2.19% | 11.70% | 11.47% | 4.40% | 6.53% | 7.08% | 2.74% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRQHX and FCTKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRQHX и FCTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор