PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNU.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNU.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FRNU.DE returned 4.95%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FRNU.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRNU.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNU.DE показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

FRNU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.57%
С начала года
5.23%
1 год
6.26%
3 года*
4.96%
5 лет*
4.95%
10 лет*
2.79%

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNU.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		5.23%-6.54%12.72%2.79%7.34%8.64%-7.76%7.65%4.93%-0.89%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%

Correlation

The correlation between FRNU.DE and SXRR.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

-0.01

The correlation between FRNU.DE and SXRR.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с TIGB.LFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XDCC.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE

Доходность на риск

FRNU.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNU.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNU.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.85

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.08

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.85

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

11.00

-9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

34.86

-30.43

FRNU.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNU.DE на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNU.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNU.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка FRNU.DE за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNU.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNU.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-14.20%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-0.24%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.41%

-1.36%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.41%

-2.72%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

0.00%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-1.22%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.07%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNU.DE и SXRR.DE

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что FRNU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNU.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.24%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

0.96%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

1.40%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

1.94%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

3.80%

+13.16%

Сравнение комиссий FRNU.DE и SXRR.DE

FRNU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNU.DE и SXRR.DE

FRNU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FRNU.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for FRNU.DE.

FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FRNU.DE and 0.12% for SXRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNU.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор