PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNRX с RGSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNRX с RGSVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) and RGSVX (ClearBridge Global Infrastructure Income Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FRNRX returned 22.49%/yr vs 9.07%/yr for RGSVX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FRNRX charges 0.96%/yr vs 0.89%/yr for RGSVX.

Доходность

Сравнение доходности FRNRX и RGSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNRX показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у RGSVX с доходностью 12.16%.

FRNRX

1 день
-1.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
16.89%
6 месяцев
16.29%
1 год
42.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
22.49%
10 лет*
10.51%

RGSVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.69%
С начала года
12.16%
6 месяцев
12.09%
1 год
19.67%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNRX и RGSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		16.89%30.43%1.28%3.25%30.52%74.38%-21.58%10.03%-23.78%0.32%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		12.16%26.02%2.19%3.64%-5.85%12.09%12.33%26.21%-7.94%17.05%

Correlation

The correlation between FRNRX and RGSVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Natural Resources Fund

ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с FRNRX:
FRNRX с ^SP500TRFRNRX с FNARXFRNRX с HAPFRNRX с FSDPXFRNRX с FCNTXFRNRX с FMATFRNRX с NANR
Часто сравнивают с RGSVX:
RGSVX с LCSMXRGSVX с LMGTXRGSVX с LCILXRGSVX с LMVTXRGSVX с ARMGXRGSVX с VGENXRGSVX с LCSSX

Доходность на риск

FRNRX vs. RGSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNRX
Ранг доходности на риск FRNRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNRX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RGSVX
Ранг доходности на риск RGSVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGSVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGSVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGSVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNRX c RGSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNRXRGSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.80

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.51

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

3.15

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

9.46

+10.59

FRNRX vs. RGSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNRX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа RGSVX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNRX и RGSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNRX и RGSVX

Максимальная просадка FRNRX за все время составила -80.54%, что больше максимальной просадки RGSVX в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNRX и RGSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNRXRGSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.54%

-35.19%

-45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-6.49%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-16.54%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-24.50%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-3.66%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-5.61%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.15%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNRX и RGSVX

Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FRNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNRXRGSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.08%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

9.57%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

11.36%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

14.06%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

15.61%

+12.92%

Сравнение комиссий FRNRX и RGSVX

FRNRX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RGSVX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNRX и RGSVX

Дивидендная доходность FRNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RGSVX в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		1.45%1.70%2.40%1.98%2.38%22.66%2.39%1.64%2.43%1.16%1.02%0.86%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		2.76%3.00%4.04%4.78%4.90%4.65%3.79%2.99%2.79%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNRX and RGSVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNRX has higher volatility (5.85%) compared to RGSVX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FRNRX dropped -80.54% vs RGSVX's -35.19%.

FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNRX и RGSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор