PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIRX с REIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIRX с REIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и West Loop Realty Fund (REIIX).

FRIRX управляется Fidelity. REIIX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIRX и REIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIRX и REIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%2.21%-5.60%13.33%-26.09%39.77%-2.90%30.07%-8.91%6.80%

Доходность по периодам

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%

REIIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

West Loop Realty Fund

Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с PRERXFRIRX с POSIX
Часто сравнивают с REIIX:
REIIX с SPYREIIX с VOOREIIX с CREMXREIIX с BDKNXREIIX с ROBNXREIIX с VGRLXREIIX с RBNNX

Сравнение комиссий FRIRX и REIIX

FRIRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии REIIX в 1.43%.

REIIX
West Loop Realty Fund
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

FRIRX vs. REIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
REIIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIRX c REIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIRXREIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIRX vs. REIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIRXREIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

—

—

Корреляция

Корреляция между FRIRX и REIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIRX и REIIX

Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности REIIX в 46.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%
REIIX
West Loop Realty Fund		46.45%46.45%1.45%2.33%12.09%7.95%3.11%6.04%3.29%2.34%4.64%3.71%

Просадки

Сравнение просадок FRIRX и REIIX

Загрузка...

Показатели просадок

FRIRXREIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRIRX и REIIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIRXREIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

—

—