PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIMX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIMX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 4.00% против 10.33% соответственно.

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTNX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий FRIMX и JLKYX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

FRIMX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.22

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.78

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.74

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

8.09

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIMX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа JLKYX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.22

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между FRIMX и JLKYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и JLKYX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и JLKYX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIMXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-32.55%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-11.59%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-25.75%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-32.55%

+16.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-6.63%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.71%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.49%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и JLKYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 2.13%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIMXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.95%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

9.49%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

16.39%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

15.16%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

16.16%

-11.68%