Сравнение FRIMX с AAAMX
FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) and AAAMX (American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRIMX returned 2.73%/yr vs 4.28%/yr for AAAMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRIMX charges 0.45%/yr vs 0.57%/yr for AAAMX.
Доходность
Сравнение доходности FRIMX и AAAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIMX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у AAAMX с доходностью 4.77%.
FRIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.25%
AAAMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRIMX и AAAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.59% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 3.34% |
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 4.77% | 11.63% | 6.87% | 10.81% | -13.19% | 6.88% |
Correlation
The correlation between FRIMX and AAAMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between FRIMX and AAAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIMX vs. AAAMX — Ранг доходности на риск
FRIMX
AAAMX
Сравнение FRIMX c AAAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIMX | AAAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 10.40 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRIMX и AAAMX
Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки AAAMX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и AAAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIMX | AAAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -19.03% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -4.72% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -6.33% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -19.03% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.18% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.74% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.08% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIMX и AAAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) имеют волатильность 1.59% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIMX | AAAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.54% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 4.78% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 5.73% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 7.72% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 7.57% | -3.05% |
Сравнение комиссий FRIMX и AAAMX
FRIMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AAAMX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIMX и AAAMX
Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности AAAMX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 2.92% | 5.13% | 3.20% | 2.10% | 2.85% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.11% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
FRIMX and AAAMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRIMX has higher volatility (1.59%) compared to AAAMX (1.54%). In terms of maximum drawdown, FRIMX dropped -33.73% vs AAAMX's -19.03%.
AAAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIMX и AAAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор