PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHIX с THYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRHIX с THYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRHIX (Franklin High Yield Tax Free Income Fund) and THYIX (Transamerica High Yield Muni) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, FRHIX returned 2.75%/yr vs 2.40%/yr for THYIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FRHIX charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for THYIX.

Доходность

Сравнение доходности FRHIX и THYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHIX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у THYIX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FRHIX превзошли акции THYIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.40% соответственно.

FRHIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.29%
3 года*
6.25%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.75%

THYIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.30%
3 года*
5.68%
5 лет*
0.22%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHIX и THYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		2.81%5.33%7.28%6.01%-13.96%4.89%5.87%8.35%1.96%3.40%
THYIX
Transamerica High Yield Muni		2.46%3.17%6.05%8.24%-18.68%7.94%3.15%9.62%0.66%9.67%

Correlation

The correlation between FRHIX and THYIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.83

The correlation between FRHIX and THYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin High Yield Tax Free Income Fund

Transamerica High Yield Muni

Часто сравнивают с FRHIX:
FRHIX с FKTIXFRHIX с AHMFXFRHIX с AHYMXFRHIX с TMNIXFRHIX с BATEXFRHIX с ISHYXFRHIX с HIMFX
Часто сравнивают с THYIX:
THYIX с TAHTXTHYIX с TIMUXTHYIX с TSWIXTHYIX с IMLAXTHYIX с TMLPXTHYIX с IAAAXTHYIX с TMIFX

Доходность на риск

FRHIX vs. THYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHIX
Ранг доходности на риск FRHIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
THYIX
Ранг доходности на риск THYIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHIX c THYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHIXTHYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.30

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.69

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.54

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.63

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

8.87

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHIX vs. THYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THYIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHIX и THYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHIXTHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.91

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FRHIX и THYIX

Максимальная просадка FRHIX за все время составила -21.54%, что меньше максимальной просадки THYIX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHIX и THYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHIXTHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.54%

-23.56%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.74%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.36%

-6.66%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-23.56%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.01%

-23.56%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.58%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.81%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHIX и THYIX

Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Transamerica High Yield Muni (THYIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHIXTHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.05%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.27%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

3.16%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

5.37%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.98%

-0.31%

Сравнение комиссий FRHIX и THYIX

FRHIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THYIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHIX и THYIX

Дивидендная доходность FRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности THYIX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		4.58%5.79%5.32%4.16%4.27%3.61%3.83%4.99%4.46%4.06%4.42%4.27%
THYIX
Transamerica High Yield Muni		4.37%4.52%3.93%3.18%2.81%3.10%3.64%3.65%3.81%3.10%4.42%3.40%

Часто задаваемые вопросы

FRHIX and THYIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRHIX has higher volatility (1.25%) compared to THYIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, FRHIX dropped -21.54% vs THYIX's -23.56%.

FRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHIX и THYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор