PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRGD.L с HDIQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGD.L с HDIQ.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FRGD.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index-NR, while HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRGD.L returned 9.46%/yr vs 12.05%/yr for HDIQ.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRGD.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for HDIQ.L.

Доходность

Сравнение доходности FRGD.L и HDIQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRGD.L торгуется в USD, в то время как HDIQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDIQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRGD.L показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у HDIQ.L с доходностью 14.41%.

FRGD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
8.14%
С начала года
11.68%
1 год
19.31%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

HDIQ.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
11.87%
С начала года
14.41%
1 год
26.21%
3 года*
18.16%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGD.L и HDIQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRGD.L
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)		11.68%14.23%15.42%10.52%-9.39%19.24%5.56%23.88%-8.99%5.36%
HDIQ.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)		14.41%16.95%15.38%13.74%-6.31%22.35%-0.38%22.30%-6.27%8.22%

Correlation

The correlation between FRGD.L and HDIQ.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.74

The correlation between FRGD.L and HDIQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FRGD.L:
FRGD.L с FLXK.LFRGD.L с FLES.LFRGD.L с FLQA.LFRGD.L с FLRG.LFRGD.L с FLUC.LFRGD.L с FLXB.LFRGD.L с FREM.L
Часто сравнивают с HDIQ.L:
HDIQ.L с JSET.LHDIQ.L с JPAS.LHDIQ.L с JPST.LHDIQ.L с JPTS.LHDIQ.L с ISAC.LHDIQ.L с SWDA.LHDIQ.L с CNDX.L

Доходность на риск

FRGD.L vs. HDIQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGD.L
Ранг доходности на риск FRGD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGD.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HDIQ.L
Ранг доходности на риск HDIQ.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIQ.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIQ.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIQ.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIQ.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIQ.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGD.L c HDIQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRGD.LHDIQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.44

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.75

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.36

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

13.51

-3.89

FRGD.L vs. HDIQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGD.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIQ.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGD.L и HDIQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRGD.L и HDIQ.L

Максимальная просадка FRGD.L за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки HDIQ.L в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGD.L и HDIQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGD.LHDIQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-43.17%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.77%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-17.33%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-17.67%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.82%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-13.45%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.94%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGD.L и HDIQ.L

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FRGD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGD.LHDIQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.55%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.21%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

10.74%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.12%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

14.71%

-0.13%

Сравнение комиссий FRGD.L и HDIQ.L

FRGD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HDIQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGD.L и HDIQ.L

Дивидендная доходность FRGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности HDIQ.L в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGD.L
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)		2.50%2.69%2.46%2.73%3.03%2.36%2.41%3.21%3.38%0.44%0.00%0.00%
HDIQ.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)		1.51%1.69%1.90%2.05%2.28%2.04%2.71%2.43%0.00%1.13%2.13%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FRGD.L and HDIQ.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRGD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRGD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for HDIQ.L.

FRGD.L is categorized as Dividend, while HDIQ.L is U.S. Equity Income. FRGD.L tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR, while HDIQ.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FRGD.L and 0.35% for HDIQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGD.L и HDIQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор