Сравнение FREM.L с WRDA.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, FREM.L returned 21.67% vs 21.59% for WRDA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 7.95% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.24% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between FREM.L and WRDA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between FREM.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
WRDA.L
Сравнение FREM.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.78 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 1.17 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и WRDA.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -27.71% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -27.71% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -15.43% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -7.49% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 18.40% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и WRDA.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.90% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 9.04% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 43.29% | -27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 29.69% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 29.69% | -12.75% |
Сравнение комиссий FREM.L и WRDA.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и WRDA.L
Ни FREM.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and WRDA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WRDA.L is Global Equities. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Franklin and UBS. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор