Сравнение FREM.L с SEDY.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and SEDY.L (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FREM.L tracks the LibertyQ Emerging Markets Index-NR while SEDY.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 4.75%/yr for SEDY.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for SEDY.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и SEDY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у SEDY.L с доходностью 8.55%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
SEDY.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам FREM.L и SEDY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -11.32% | 3.35% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 8.55% | 27.66% | 6.90% | 18.97% | -30.91% | 11.63% | -2.97% | 14.87% | -5.42% | -0.66% |
Correlation
The correlation between FREM.L and SEDY.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between FREM.L and SEDY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
SEDY.L
Сравнение FREM.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | SEDY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.44 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.74 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и SEDY.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и SEDY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -55.31% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.58% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -13.31% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -40.64% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.72% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -24.25% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.11% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и SEDY.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.56% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 11.41% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 13.69% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.06% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.31% | -0.37% |
Сравнение комиссий FREM.L и SEDY.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и SEDY.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.15% | 5.72% | 7.74% | 7.99% | 9.32% | 6.42% | 5.11% | 5.84% | 5.54% | 4.07% | 4.25% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and SEDY.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for SEDY.L.
FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while SEDY.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.65% for SEDY.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и SEDY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор