PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FREM.L с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREM.L с EMVL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - FREM.L tracks the LibertyQ Emerging Markets Index-NR while EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 14.50%/yr for EMVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.

Доходность

Сравнение доходности FREM.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 27.71%.

FREM.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
7.88%
С начала года
11.87%
1 год
21.67%
3 года*
16.78%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

EMVL.L

1 день
-1.78%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
19.62%
С начала года
27.71%
1 год
52.30%
3 года*
30.85%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREM.L и EMVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FREM.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)		11.87%27.77%6.27%12.53%-19.30%7.08%1.89%11.43%-1.27%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		27.71%43.13%14.49%18.37%-16.29%5.29%7.72%17.64%-2.10%

Correlation

The correlation between FREM.L and EMVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.89

The correlation between FREM.L and EMVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с FREM.L:
FREM.L с FLXK.LFREM.L с FLES.LFREM.L с FLQA.LFREM.L с FLRG.LFREM.L с FLUC.LFREM.L с FLXB.LFREM.L с FLXX.L
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L

Доходность на риск

FREM.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREM.L
Ранг доходности на риск FREM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREM.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREM.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FREM.LEMVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.18

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.71

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.48

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

11.16

-4.86

FREM.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREM.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREM.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FREM.L и EMVL.L

Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и EMVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREM.LEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.05%

-34.95%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-14.94%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-16.42%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-31.61%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-14.94%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-9.52%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.67%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FREM.L и EMVL.L

Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREM.LEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

10.20%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

21.35%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

23.92%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

20.72%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.39%

-4.45%

Сравнение комиссий FREM.L и EMVL.L

FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREM.L и EMVL.L

Ни FREM.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FREM.L and EMVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while EMVL.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.40% for EMVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREM.L и EMVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор