PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FREM.L с DEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREM.L с DEMS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - FREM.L tracks the LibertyQ Emerging Markets Index-NR while DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 9.70%/yr for DEMS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for DEMS.L.

Доходность

Сравнение доходности FREM.L и DEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FREM.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у DEMS.L с доходностью 14.39%.

FREM.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
7.88%
С начала года
11.87%
1 год
21.67%
3 года*
16.78%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

DEMS.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
11.75%
С начала года
14.39%
1 год
18.71%
3 года*
16.01%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREM.L и DEMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREM.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)		11.87%27.77%6.27%12.53%-19.30%7.08%1.89%11.43%-11.32%3.35%
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc		14.39%20.99%5.29%20.69%-13.00%14.36%-6.89%19.30%-3.21%-1.86%

Correlation

The correlation between FREM.L and DEMS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.79

The correlation between FREM.L and DEMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FREM.L:
FREM.L с FLXK.LFREM.L с FLES.LFREM.L с FLQA.LFREM.L с FLRG.LFREM.L с FLUC.LFREM.L с FLXB.LFREM.L с FLXX.L
Часто сравнивают с DEMS.L:
DEMS.L с VFEG.LDEMS.L с GGRG.LDEMS.L с NDIA.LDEMS.L с AEME.LDEMS.L с EMHD.LDEMS.L с EIMI.LDEMS.L с AUEG.L

Доходность на риск

FREM.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREM.L
Ранг доходности на риск FREM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREM.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DEMS.L
Ранг доходности на риск DEMS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMS.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMS.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMS.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREM.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FREM.LDEMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.37

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.94

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.38

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

7.37

-1.07

FREM.L vs. DEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREM.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMS.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREM.L и DEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FREM.L и DEMS.L

Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, примерно равная максимальной просадке DEMS.L в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и DEMS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREM.LDEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.05%

-38.10%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-7.84%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-14.77%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-28.11%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.01%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-9.94%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.53%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FREM.L и DEMS.L

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) имеют волатильность 4.29% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREM.LDEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.22%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

11.57%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.62%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.19%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.93%

-3.99%

Сравнение комиссий FREM.L и DEMS.L

FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DEMS.L в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREM.L и DEMS.L

Ни FREM.L, ни DEMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FREM.L and DEMS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for DEMS.L.

FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.46% for DEMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREM.L и DEMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор