Сравнение FRCOX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
FRCOX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FRCOX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRCOX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOX Franklin Colorado Tax Free Income Fund | -0.52% | 4.72% | 3.21% | 5.98% | -10.92% | 1.60% | 4.97% | 7.07% | 1.02% | 2.48% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FRCOX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции FRCOX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.83% против 3.34% соответственно.
FRCOX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.83%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRCOX и NQP
FRCOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
FRCOX vs. NQP — Ранг доходности на риск
FRCOX
NQP
Сравнение FRCOX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRCOX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.27 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.27 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 8.94 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRCOX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.41 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FRCOX и NQP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCOX и NQP
Дивидендная доходность FRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOX Franklin Colorado Tax Free Income Fund | 3.33% | 4.33% | 3.73% | 2.66% | 2.74% | 2.17% | 2.52% | 3.57% | 3.30% | 3.16% | 3.80% | 3.85% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок FRCOX и NQP
Максимальная просадка FRCOX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRCOX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -41.87% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -4.63% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -32.41% | +16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.64% | -32.41% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.68% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -6.93% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.69% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCOX и NQP
Текущая волатильность для Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) составляет 1.14%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRCOX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 4.13% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 5.32% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 9.22% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 9.80% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 10.85% | -6.85% |